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General Information

Type de contrat
Permanent
Nom
Credit Officer - Hedge Funds
Ref #
!I_RISK_1153
Date
Monday, May 27, 2024
City
Paris
State
Île-de-France
Country
France

Description & Requirements

Au sein de la Fonction RISK, vous intégrerez l'équipe RISK MFI CCR (Counterparty Credit Risk) Hedge Funds, qui est le point de contact central pour les métiers et les autres équipes au sein de RISK, au sujet des risques de crédit et contrepartie des Hedge Funds. 

Dans cette équipe, vous serez spécialisé dans les revues des methodologies de marge (et d'assurer les controles adéquats). Vous serez chargé de mener des évaluations détaillées des calculs de marge, en veillant à leur précision et à leur conformité aux exigences internes et aux normes réglementaires. Vos responsabilités incluront l’analyse approfondie des modèles de calcul de marge, l’identification des limitations potentielles ainsi que la définition d’un plan d’action pour leur remédiation.

Pour cela, vous mettrez vos compétences quantitatives au service d’un environnement stimulant et dynamique, où votre expertise contribuera à garantir l’intégrité de nos modèles de calcul de marge, et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes spécialistes en interne (SIGMA, GM T2RS, GM CCR…).

Vous aurez aussi à charge de contribuer sur des revues transversales liées aux problématiques du portefeuille de Hedge Funds de l'équipe: nouvelles activités, évolutions du profil de risques, anticipation d’évènements impactant le niveau de risque, … et contribuerez à la surveillance permanente du portefeuille de Hedge Funds de l'équipe afin d’anticiper et de détecter tout problème de risque de contrepartie ou/et crédit nécessitant une revue spécifique et la mise en place d’un plan d’action approprié. Pour cela, vous implémenterez des outils d’analyse évolués afin d'améliorer la capacité d'anticipation et d'analyse de l'équipe. Vous serez aussi ammené à presenter les resultats de vos études lors de comités transversaux et aupres du management. 

De plus, le Credit Officer Hedge Funds a la responsabilité d’expert et d’exercice de sa délégation de Crédit sur un portefeuille de Hedge Funds et Fonds régulés classifiés comme risqués. Ainsi, vous prendrez les décisions de crédit sur les contreparties qui relèvent de votre délégation, et participerez aux due diligence avec les analystes crédit.

Vous travaillerez en collaboration avec les équipes de crédit de FIC (Financial Institution Coverage) afin de garantir la qualité des recommandations de crédit, le respect des politiques de notation, des limites de crédit, ainsi que des termes de crédit inclus dans les contrats.

Enfin, cette position aura une implication sur des sujets transversaux permettant l’amélioration des Framework de risques vis-à-vis des Hedge Fund (mesures, procédures, ...).