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Informations générales

Type de contrat
CDI
Nom
Analyste quantitatif risque de crédit
Ref #
!I_RISK_1127
Date
Vendredi, avril 12, 2024
Ville
Mérignac
État
Nouvelle-Aquitaine
Pays
France

Description & exigences

Dans les travaux portés par l’équipe Model Design, vous serez amené à travailler sur des problématiques relatives au risque de crédit Retail et Corporate et plus particulièrement les paramètres « EAD/CCF » ou « LGD-D ». Vos missions seront de :

  • Développer des modèles (Risk Différentiation)
  • Les calibrer (Risk Quantification)
  • Les backtester
  • Préparer les données de modélisation
  • Maintenir les modèles existants
  • Estimer les impacts en RWA
  • Répondre aux recommandations de la validation interne et de la BCE
  •  

Vous serez également amené à échanger avec les équipes IT et Finance afin de répondre à leurs besoins. Vous pourriez également être amenés à échanger avec les équipes d’autres fonctions RISK du groupe BNP Paribas ainsi que les lignes métiers de BCeF.

 

Vous coordonnerez les contributions de RISK BCEF et de BCEF sur ces projets.

Vous rédigerez les documentations sur ces projets.

Vous participerez activement aux missions d’audit des superviseurs.

Vous analyserez le résultat des exercices de backtestings.

Vous participerez aux échanges avec les équipes RISK CPBS et RISK ERA Models.